MODEL FISHER’S Z AUTOREGRESSIVE: STUDI KASUS PADA PERAMALAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Abstrak

Dalam penelitian ini, kami memperkenalkan model Fisher’s z Autoregressive (ZAR) beserta penerapannya dalam peramalan. Model ZAR merupakan model Autoregressive (AR) yang error term-nya berdistribusi Fisher’s z. Bentuk distribusi Fisher’s z yang bisa miring maupun simetris, menjadikan distribusi ini lebih fleksibel dalam menangkap pola fat tailed dalam data, dibandingkan distribusi Gaussian. Selanjutnya, model ZAR digunakan untuk meramalkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) triwulan I tahun 2022. Sebagai pembanding, dalam penelitian ini juga dilakukan peramalan dengan menggunakan model Gaussian AR (GAR). Metode yang digunakan untuk mengestimasi parameter dari model tersebut, yaitu metode Bayesian dengan menggunakan algoritma Hamiltonian Monte Carlo (HMC). Dalam penelitian ini juga dicantumkan kode Stan untuk fitting  model ZAR.